infanata.info

Управление
Наши друзья
Помощь / Donate
Статистика
Infanata » CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS » NON-LINEAR TIME SERIES MODELS IN EMPIRICAL FINANCE
« CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS »

NON-LINEAR TIME SERIES MODELS IN EMPIRICAL FINANCE

Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance
Название: Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance
Автор: 
Издательство:  Cambridge University Press
Год издания:  2000
Страниц:  298
Жанр: Cambridge University Press
Описание
This is the most up-to-date and accessible guide to one of the fastest growing areas in financial analysis by two of the most accomplished young econometricians in Europe. This classroom-tested advanced undergraduate and graduate textbook provides an in-depth treatment of recently developed nonlinear models, including regime-switching and artificial neural networks, and applies them to describing and forecasting financial asset returns and volatility. It uses a wide range of financial data, drawn from sources including the markets of Tokyo, London and Frankfurt.



Ключевые теги:
Администрация рекомендует нижеследующее:
Что такое форматы pdf и djvu и чем их читать  :   Правила на сайте
Информация
Alert Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.